Analisis Perhitungan Return, Risiko Saham Dan Portofolio Menurut Markowitz Dan Single Index Model Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Njoto, Maria (2009) Analisis Perhitungan Return, Risiko Saham Dan Portofolio Menurut Markowitz Dan Single Index Model Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Widya Kartika.

Text (ABSTRAK) 178 MARIA NJOTO.pdf Download (57kB)

Abstract

Expected Return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Risiko suatu investasi diukur dari besarnya varian atau deviasi standar (Standar Deviation) dari return ekspektasi. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan return, risiko saham dan portofolio menurut Markowitz Model dan Single Index Model. Obyek dari penelitian skripsi ini adalah saham-saham perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar dan aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan penulis mulai tanggal 01 Oktober 2007-30 September 2008. Perhitungan penelitian ini menggunakan perhitungan rata-rata mingguan. Dari hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa return, risiko saham individu pada Markowitz Model untuk PT. Bakrie Telecom Tbk adalah -0,014475534, dan 0,071350858, sedangkan hasil return, risiko saham individu pada Single Index Model untuk PT. Bakrie Telecom Tbk. adalah -0,01475534, dan 0,071350858. Hasil analisis untuk return risiko portofolio saham pada Markowitz Model untuk portofolio 1 yaitu -0,012215798, dan 0,069797105, sedangkan hasil return, risiko portofolio saham pada Single Index Model untuk portofolio I yaitu -0,012215798, dan 0,067242964, jika terjadi perbedaan hal tersebut dikarenakan pembulatan angka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan batrwa return, risiko saham dan portofolio menurut Markowitz Model sama dengan return, risiko saham dan portofolio menurut Single Index Model.

Actions (login required)

View Item